Деривативи на ринках агропродовольчої продукції в Україні та світі

Опис

Київська школа економіки у співпраці із Barva Invest та за підтримки Проєкту USAID «Трансформація фінансового сектору» оголошують набір на новий безкоштовний освітній онлайнкурс «Деривативи на ринках агропродовольчої продукції в Україні та світу» для учасників аграрного ринку.

 

Потенційними слухачами курсу є сільгоспвиробники, зернотрейдери, переробники, та учасники фінансового ринку (брокери, банки, фондові біржі).

 

Цей курс має ознайомити учасників зернового ринку з визначеннями та характеристиками деривативних контрактів, практиками управління ціновими ризиками, світовими практиками та базовими стратегіями торгівлі деривативами.

 

Встигни зареєструватись до початку курсу!

 


Викладачі курсу:

 

Викладачі курсу – професори та викладачі Київської школи економіки та команди Barva Invest.

 

Олег Нів’євський – викладач Київської школи економіки, отримав ступінь PhD з аграрної економіки та прикладної статистики у Гьотінгенському університеті в Німеччині;

 

Олеся Верченко – викладач та віце-президент Київської школи економіки з економічної освіти, отримала ступінь PhD з економіки в університеті штату Вірджинія в США;

 

Зьорен Пренн – старший науковий співробітник Лейбніц-Інституту аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою (ІАМО) міста Галле (Німеччина), отримав ступінь PhD з аграрної економіки у Гьотінгенському університеті в Німеччині;

 

Павло Мартишев є дослідником Київської школи економіки, отримав ступінь кандидата економічних наук в Інституті економіки та прогнозування НАН України;

 

Barva Invest (Юрій Гаврилюк, Богдан Костецький, Павло Хаустов, Андрій Новосьолов) – єдина консалтингова компанія в Україні, що надає послуги з розробки маркетингових стратегій та управління ціновими ризиками для агрокомпаній.

 

 

Тривалість та формат курсу:

  • 12 вечірніх онлайнзанять впродовж 4-х тижнів, тобто по 3 заняття на тиждень. Час проведення занять з 18.30 до 21.00. Орієнтовні дні проведення: 10 – 12, 17 -19, 25-27 серпня, 31 серпня, 1-2 вересня;
  • Всі заняття відбуваються в режимі реального часу через сервіс конференц-зв’язку Zoom, що дає можливість задати питання викладачу та працювати в групі з іншими учасниками курсу;
  • Мова – українська;
  • Всі матеріали та відеозаписи занять в особистому онлайнкабінеті.

 

За результатами успішного проходження курсу кожен учасник отримає сертифікат.

 

 

Програма курсу:

 

1-ий тиждень: Зерновий ринок та ціноутворення на зернові культури

Викладач: Олег Нів’євський

Основні питання 1го тижня:

  • ринок зернових України та світу (обсяги та структура виробництва, якість зерна, терміни сівби та збору врожаю, торгівля, основні виробники та гравці)
  • зернова логістика
  • попит та пропозиція як рушійні сили ціноутворення; основні фактори попиту та пропозиції
  • волатильність цін на зернові; просторова, вертикальна та часова компоненти цін на ринку зернових
  • витрати на зберігання та транспортування зерна, їх вплив на ціни.
  • вплив аграрної та торгівельної політики на ціноутворення:
    • торговельні обмеження (квоти, мита, нетарифні обмеження, регулювання тощо)
    • податок на додану вартість та ціни на ринку зернових;
    • непряма державна підтримка та , її важливість для розвитку зернового ринку

 

2-ий тиждень: Вступ до ринку деривативів, торгівля похідними фінансовими інструментами та ціноутворення деривативів

Викладач: Олеся Верченко

Основні питання 2го тижня:

  • поняття деривативів; форварди, ф’ючерси та опціони
  • найбільші товарні біржі світу; найпопулярніші деривативні контракти на сільськогосподарську продукцію
  • специфікації контрактів, термін дії та процес торгівлі; кліринг;
  • ризики, пов’язані з деривативами
  • ролі спекулянтів та хеджерів
  • ціноутворення на ринку деривативів
  • зв’язок цін з ліквідністю ринку
  • моделі ціноутворення опціонів

 

3-ий тиждень: Управління ціновими ризиками на рику зернових України

Викладачі: Павло Мартишев та Зьорен Пренн

Основні питання 3го тижня:

  • механізми хеджування; базисна торгівля
  • торгівля спредом; моніторинг позиції; активна торгівля
  • стандартні зернові контракти
  • контракти Hedge-to-arrive, з мінімальною ціною та з відстроченою ціною
  • контракти нового покоління
  • поняття технічного аналізу; графічний аналіз біржових графіків

 

4-ий тиждень: Підходи до хеджування цінових ризиків за допомогою деривативів

Викладачі: Barva Invest

Основні питання 4го тижня:

  • Фундаментальний аналіз ринку зернових в Україні
    • особливості динаміки цін на основні зернові культури в Україні: пшениця, ячмінь, кукурудза
    • можливості та обмеження в прогнозуванні спотових цін в Україні
    • зв’язок із світовими цінами, базисний ризик
    • роль валютного курсу та відсоткових ставок у ціноутворенні;
  • Хеджування цінових ризиків на ринку зерна в Україні
    • практичні стратегії хеджування ф’ючерсами
    • хеджування за допомогою опціонів
  • Організація процесу хеджування в Україні (О.Нів’євський та О.Верченко)
    • юридичні аспекти хеджування; вибір брокера
    • проблеми оподаткування; перспективи організації ринку деривативів в Україні; роль зернових ассоціацій
    • роль банків як маркет-мейкерів
    • дотичні деривативи (валюта, погода, транспортування, фрахт)

 


 

Щодо організаційних питань звертайтесь до менеджерів програми:

Антон Шевченко (DAI) [email protected],

Дарина Агішева (KSE) [email protected]

Більше інформації Менше інформації
Формат

Короткострокові

Тривалість

12вечірніх онлайнзанять впродовж 4-х тижнів

Формат

Короткострокові