Опис
Ми раді запросити Вас на відкриту лекцію доктора Міші Фомитського, експерта з великим досвідом у торгівлі деривативами, ризик-менеджменті та моделюванні волатильності.
28 березня о 18:30 він поділиться з вами інсайтами про торгівлю опціонами: хто? чому? з використанням якої стратегії?
Під час лекції буде обговорюватися, які типи учасників ринку можуть розраховувати на постійний ринковий прибуток, та розглянуто три категорії стійких торгівельних стратегій з прикладами з реального життя, що будуть ранжовані від дуже короткострокового високочастотного трейдінгу (HFT) до “smart beta” торгів з довгим горизонтом.
План лекції:
- проаналізуємо ринок опціонів
- розберемо три типи торгових стратегій (стратегія арбітража волатильності, високочастотний трейдінг для опціонів, систематизована “smart beta” стратегія волатильності)
- розглянемо, що таке ризик-менеджмент
Про спікера:
Доктор Міша Фомитський – эксперт у торгівлі деривативами, ризик-менеджменті та моделюванні волатильності. Після того, як 14 років назад він лишив фізику, Міша Фомитський присвятив свою кар’єру трейдингу. Він зокрема знайшов себе у ролі керівника команди, що відповідала за торгівлю опціонами у Getco LLC, портфоліо-менеджера у JD Capital Management та співзасновника Vola Dynamics. Глибоке розуміння торгівлі, моделювання та технологій дозволило йому бути рушійною силою у впровадженні кількісних методів оцінки, управління ризиками та аналізу торгівлі у цих компаніях.
Міша народився у Києві, де закінчив школу №38, яка відома поглибленим вивченням математики та інформатики. Він отримав ступінь PhD з фізики Університету Техасу в Остіні у 2004 році та ступінь бакалавру у прикладній фізиці і математиці Московського фізико-технічного інституту в 1999 році.
Долучайтеся до розмови на актуальну і цікаву тему!
Коли: 28 березня, 18:30
Де: вул. Терещенківська, 3, кафедра математики Київського академічного університету при Інституті математики НАН України
Організатори: Київський академічний університет, Київська школа економіки, Київське математичне товариство