fbpx

Управління фінансовими ризиками: модуль програми Фінансовий менеджмент з професором KSE М. Колісником

Опис

Про підходи до управління ризиком, фінансову математика та обґрунтування ризику в діяльності компанії запрошуємо дізнатись на модулі 7 “Управління фінансовими ризиками” програми Фінансовий менеджмент!

Разом з професором KSE, Михайлом Колісником розглянемо наступні питання:

  • Регулювання ризику за допомогою кореляції;
  • Формування безризикових портфелів з досконалою кореляцією;
  • Диверсифікація за Марковіцем та за Шарпом;
  • Формування ефективних портфелів з метою управління ризиків;
  • Розрахунок оптимальних параметрів диверсифікації;
  • Основи актуарних розрахунків та страхові ануїтети;
  • Визначення необхідної норми прибутковості при даному рівні ризику;
  • Технології CML та SML;
  • Бета Шарпа, бета Дженсена, показник Трейнора;
  • Інноваційні банківські продукти та їх використання для зовнішнього фінансування;
  • Використання опціонів для управління ризиком;
  • Опціони типу “кол”;
  • Хеджування ризику за допомогою опціонів, опціонні стратегії;
  • Використання опціонних стратегій при управлінні ризиком реальних проектів.
  • Програма розроблена для менеджерів фінансових департаментів, аналітиків, топ-менеджерів компаній та підприємців.

Фінансовий матеріал подається максимально легко та доступно. В рамках модулю ми також розглянемо актуальні питання управління проектами.

 

Формат: практичні завдання, актуальні приклади, робота над кейсами.

Викладач: Михайло Колісник, професор KSE

Дати: 13-15 жовтня, 10:00-18:00

Місце проведення: Київська школа економіки, вул. Дмитрівська, 92-94

Вартість: 9000 грн з ПДВ

Зареєструватися!

Щоб дізнатися про програму детальніше, звертайтесь до:

Шлапай Галина

[email protected], +38 (093) 679-88-42