Опис

Цей курс присвячений основам управління інвестиційним портфелем. Студенти ознайомляться з основними поняттями сучасної теорії управління портфелем, теорії арбітражного ціноутворення та різних альтернативних моделей ціноутворення на капітальні активи, а також методами їх використання за оцінками ризику та прибутку, вибору і безпеки та інших практичних застосуваннях. Буде вивчатися вимірювання та керування ринковими ризиками в умовах інвестиційного портфеля. Студенти розглянуть теоретичну інформацію про основи та динаміку фінансових ринків, зокрема про природу реальних процентних ставок, премії за ризик та наслідки загальних бізнес-циклів. Будуть  розглянуті основні принципи активного управління портфелем, включно із порівняльним аналізом та управлінням продуктивністю. В кінці курсу буде обговорена концепція ринкової ефективності та пов’язані з нею поведінкові теорії фінансів.