Опис
Це другий курс економетрики. Ми продовжимо аналіз перехресних даних. Так як економічні дані і процеси рідко відповідають припущенням Класичної Моделі Лінійної Регресії (КМЛР), метою цього курсу є з’ясувати, які проблеми часто виникають у прикладній економетриці, їх наслідки і шляхи вирішення.
Після успішного складання курсу студенти отримають теоретичні знання КМЛР, проблем з оцінкою і статистичним висновком (statistical inference), мультиколінеарністю і гетероскедастичністю. Будуть також розглянуті питання різних функціональних форм, специфікації моделей, а також моделі з якісною інформацією. Щоб бути успішно скласти курс, студентам настійно рекомендується читати матеріал заздалегідь, щоб підготуватися до тесту на початку заняття, працювати над усіма домашніми завданнями, не боятися використовувати нові методи, використовуючи програмне забезпечення, а також починати мінітерм-проект заздалегідь і вчитися протягом усього мінітерму.
Викладачі
