Опис
Цей курс – про основи портфельного менеджменту. Студенти отримають фундаментальне розуміння сучасної портфельної теорії, різних альтернативних моделей вартості капітальних активів та як їх використовувати для оцінювання ризикованості та доходності, вибору активів та в інших застосунках. Ми також розглянемо як вимірюються ринкові ризики та як ними керувати у портфельному підході. Ми дослідимо основні засади активного портфельного менеджменту, включаючи бенчмаркінг та управління дохідністю. На завершення ми приділимо увагу питанням ринкової ефективності та пов’язаним з нею теоріям поведінкової економіки та фінансів.
Кому буде цікаво
- Аналітики банків, інвестиційних компаній та інших фінансових установ та підрозділів.
- Аналітики громадських дослідницьких організацій та журналісти, які займаються вивченням та моніторингом фінансових ринків.
- Студенти та аспіранти економічних, фінансових та математичних спеціальностей
Після навчання ви зможете
- Описати портфельний підхід до інвестування;
- Описати типи інвесторів та відмінні характеристики та потреби кожного з них;
- Описати етапи процесу управління портфелем;
- Пояснити вибір оптимального портфеля;
- Пояснити та вміти використовувати основні моделі оцінки вартості активів;
- Пояснити поняття ринкової ефективності, описати різні гіпотези ефективних ринків, їх тестування та стилізовані емпіричні результати цих тестів.
- Описати основні відхилення від раціональності, що стосуються обробки інформації та поведінки інвесторів, та їхні наслідки для технічного та фундаментального аналізу цінних паперів.
- Пояснити основні етичні засади інвестиційної професії.
Необхідні попередні знання
Базові знання з математичного аналізу (системи лінійних рівнянь, похідні, оптимізація) та математичної статистики та економетрії (поняття математичного очікування, дисперсії, квадратичного відхилення, ймовірності та імовірнісного розподілу, властивості нормального розподілу, лінійна регресія, базові тести середніх значень та значущості коефіцієнтів)
Хто викладає
Олеся Верченко – Олеся Верченко має ступінь PhD з економіки від Університету Вірджинії (США)
Мова навчання
Англійська
Як проходить навчання
Онлайн
Коли проходить навчання
6 березня – 28 квітня, двічі на тиждень
Вартість
10 000 грн
Програма курсу
1. Огляд портфельного менеджменту
2. Сучасна портфельна теорія
3. Модель оцінки капітальних активів
4. Мультифакторні моделі
5. Вимірювання та управління ринковим ризиком
6. Активний портфельний менеджмент
7. Ринкова ефективність
8. ESG
9. Етика у інвестиційній професії
