Управління фінансовими ризиками: модуль програми Фінансовий менеджмент з професором KSE М. Колісником

Про підходи до управління ризиком, фінансову математика та обґрунтування ризику в діяльності компанії запрошуємо дізнатись на модулі 7 “Управління фінансовими ризиками” програми Фінансовий менеджмент!

Разом з професором KSE, Михайлом Колісником розглянемо наступні питання:

• Регулювання ризику за допомогою кореляції;
• Формування безризикових портфелів з досконалою кореляцією;
• Диверсифікація за Марковіцем та за Шарпом;
• Формування ефективних портфелів з метою управління ризиків;
• Розрахунок оптимальних параметрів диверсифікації;
• Основи актуарних розрахунків та страхові ануїтети;
• Визначення необхідної норми прибутковості при даному рівні ризику;
• Технології CML та SML;
• Бета Шарпа, бета Дженсена, показник Трейнора;
• Інноваційні банківські продукти та їх використання для зовнішнього фінансування;
• Використання опціонів для управління ризиком;
• Опціони типу “кол”;
• Хеджування ризику за допомогою опціонів, опціонні стратегії;
• Використання опціонних стратегій при управлінні ризиком реальних проектів.
• Програма розроблена для менеджерів фінансових департаментів, аналітиків, топ-менеджерів компаній та підприємців.

Фінансовий матеріал подається максимально легко та доступно. В рамках модулю ми також розглянемо актуальні питання управління проектами.

Формат: практичні завдання, актуальні приклади, робота над кейсами.

Викладач: Михайло Колісник, професор KSE

Дати: 13-15 жовтня, 10:00-18:00

Місце проведення: Київська школа економіки, вул. Дмитрівська, 92-94

Вартість: 9000 грн з ПДВ